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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-07-27
摘要:融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告查看PDF原文

融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通证券分级

场内简称 融通证券

基金主代码 161629

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 102,794,526.36 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正

常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权

重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投

资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款

利率(税后)。

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从

本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券 A 份额具有低预期风险、

预期收益相对稳定的特征;融通证券 B 份额具有高预期风险、预期收

益相对较高的特征。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基

下属分级基金的场内简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基

下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344

报告期末下属分级基金的 91,936,296.36 份 5,429,115.00 份 5,429,115.00 份

份额总额

本基金为股票型基金,具融通证券 A 份额为稳健融通证券 B 份额为积极

下属分级基金的风险收益 有较高预期风险、较高预收益类份额,具有低预收益类份额,具有高预

特征 期收益的特征。 期风险、预期收益相对期风险、预期收益相对

稳定的风险收益特征。 较高的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,939,474.71

2.本期利润 12,741,920.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.1090

4.期末基金资产净值 104,107,463.79

5.期末基金份额净值 1.013

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 12.81% 1.41% 8.89% 1.40% 3.92% 0.01%

过去六个月 0.90% 2.04% -2.53% 2.09% 3.43% -0.05%

过去一年 6.86% 1.75% 1.59% 1.78% 5.27% -0.03%

过去三年 3.83% 1.86% -3.79% 1.88% 7.62% -0.02%

自基金合同 -27.31% 1.94% -30.13% 2.08% 2.82% -0.14%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔先生,厦门大学经济学硕士,

12 年证券、基金行业从业经历,具

有基金从业资格。2008 年 7 月至

2010年3月就职于华泰联合证券有

限责任公司任金融工程分析师。

2010年3月加入融通基金管理有限

公司,历任金融工程研究员、专户

投资经理、融通中证大农业指数证

本基金的基 券投资基金(LOF)基金经理、融通

金经理、指数 国企改革新机遇灵活配置混合型证

何天翔 与量化投资 2015-07-17 - 12 券投资基金基金经理,现任指数与

部副总监 量化投资部副总监、融通深证 100

指数证券投资基金基金经理、融通

中证军工指数分级证券投资基金基

金经理、融通中证全指证券公司指

数分级证券投资基金基金经理、融

通新趋势灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通通瑞债券型证

券投资基金基金经理、融通中证人

工智能主题指数证券投资基金

(LOF)基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务

相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

责任编辑:0479财经
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