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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中欧兴利债券 : 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-07-29
摘要:中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中欧兴利债券 : 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中欧兴利债券 : 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

时间:2020年07月28日 10:10:53 中财网

原标题:中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 中欧兴利债券 : 中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

中欧基金管理有限公司


中欧兴利债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要


基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司


二〇二〇年七月



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28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

本基金经
2015年
7月
24日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)下发的《关于准予中欧兴利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2015]1787号文)准予募集注册。本基金基金合同于
2015年
9月
25日正式生
效。


重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。


投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
自行承担投资风险。


证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。


本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出
现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金
资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的
投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。


本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低
于混合型、股票型基金,属于较低预期风险
/收益的产品。


投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文
件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资
产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金


2页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投
资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环
境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流
动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险
等。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来
表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。


本基金本次更新主要涉及基金经理变更,并已对相应内容做出了更新,有关
财务数据和净值表现截止日为
2018年
12月
31日(财务数据未经审计)。


本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年
9月
1日起执行。



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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

目录

第一部分基金管理人
................................................................................................5
第二部分基金托管人
..............................................................................................12
第三部分相关服务机构
..........................................................................................15
第四部分基金的名称
..............................................................................................17
第五部分基金的类型
..............................................................................................17
第六部分基金的投资目标
......................................................................................17
第七部分基金的投资范围
......................................................................................18
第八部分基金的投资策略
......................................................................................18
第九部分基金的业绩比较基准
..............................................................................19
第十部分基金的风险收益特征
..............................................................................20
第十一部分基金的投资组合报告
..........................................................................20
第十二部分基金的业绩
..........................................................................................25
第十三部分基金费用与税收
..................................................................................26
第十四部分对招募说明书更新部分的说明
..........................................................28



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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

第一部分基金管理人

一、基金管理人概况
1、名称:中欧基金管理有限公司
2、住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
333号
5层
3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
333号东方汇经大


5层、上海市虹口区公平路
18号
8栋-嘉昱大厦
7层
4、法定代表人:窦玉明
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2006年
7月
19日
7、批准设立机关:中国证监会
8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9、存续期间:持续经营
10、电话:021-6860960011、传真:021-3383035112、联系人:袁维
13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14、注册资本:22000万元人民币
15、股权结构:

序号股东名称
出资额
(人民币万元)
出资比例
1
Unione
di
Banche
Italiane
S.p.A.
5,500
25.0000%
2国都证券股份有限公司
4,400
20.0000%
3北京百骏投资有限公司
4,400
20.0000%
4上海睦亿投资管理合伙企业
(有限合伙
)
4,400
20.0000%
5窦玉明
1,100
5.00000%
6万盛基业投资有限责任公司
726
3.3000%
7周玉雄
328.35
1.4925%
8卢纯青
163.8340
0.7447%



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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

9于洁
163.8340
0.7447%
10赵国英
163.8340
0.7447%
11方伊
117.0180
0.5319%
12关子阳
117.0180
0.5319%
13卞玺云
92.4660
0.4203%
14魏博
87.7580
0.3989%
15郑苏丹
87.7580
0.3989%
16曲径
87.7580
0.3989%
17黎忆海
64.3720
0.2926%
合计
22,000
100%

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员
窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学
MBA,中国
籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股
有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、
大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。



Marco
D’Este先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历
任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行(CreditoItaliano,现名:联合信贷银行
Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、
纽约分行、东京分行(财务部负责人)及米兰总部工作。


朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限
公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组
长。


刘建平先生,北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商
学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北
京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

限公司督察长。


David
Youngson先生,英国籍。现任
IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人、
The
Red
Flag
Group非执行董事,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会
计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政
区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务
总监。


郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理
有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法
学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客
座教授等,毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。


戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界
经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独
立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司
独立董事、交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副
院长、院长、党委书记,上海财经大学
MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学
院书记兼副院长。


2.基金管理人监事会成员
唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)
有限公司董事长,中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券
交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股
份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。


廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国
籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州
Schulte
Roth
&
Zabel
LLP
律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。


陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济
大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证


7页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

券上海番禺路营业部客户服务部主管。


3.基金管理人高级管理人员
窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理、固收投决会主席,中
国籍。上海财经大学金融学硕士,19年以上证券及基金从业经验。历任平安集
团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益
部总经理助理、副总经理、总经理。


卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理、权益投决会委员、
投资总监、基金经理,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,15年以上基金
从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司
研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。


许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大
学金融学硕士,19年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总
经理助理。


卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会
计师专业学士,12年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风
控总监。


4.本基金基金经理
(1)现任基金经理
姓名洪慧梅性别女
国籍中国毕业院校及专业
同济大学金

其他公司历任
平安资产管理有限责任公司债券交易员

2007.02-2009.04),汇丰人寿保险股份有限公司债
券交易主任(
2009.05-2011.04),浙商基金管理有限
公司基金经理(
2011.05-2016.03),平安养老保险股


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

份有限公司投资经理(
2016.04-2019.06)
本公司历任无
本公司现任基金经理
本基金经理所管理基
金具体情况
产品名称起任日期离任日期
1
中欧盈和
5年定期
开放债券型证券
投资基金
2019年
08月
16日
2
中欧骏泰货币市
场基金
2019年
08月
16日
3
中欧货币市场基

2019年
08月
16日
4
中欧信用增利债
券型证券投资基

(LOF)
2019年
08月
16日
5
中欧天禧纯债债
券型证券投资基

2019年
08月
16日
6
中欧鼎利债券型
证券投资基金
2019年
10月
10日
7
中欧弘涛债券型
证券投资基金
2020年
04月
30日
8
中欧弘安一年定
期开放债券型证
券投资基金
2020年
04月
30日
9
中欧聚瑞债券型
证券投资基金
2020年
05月
25日
10
中欧兴华定期开
放债券型发起式
2020年
07月
23日


9页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

证券投资基金
11
中欧兴利债券型
证券投资基金
2020年
07月
23日
12
中欧同益一年定
期开放债券型发
起式证券投资基

2020年
07月
23日

姓名赵国英性别女
国籍中国毕业院校及专业
清华五道口金
融学院金融学
专业
其他公司历任
天安保险有限公司债券交易员(
2004.07-2005.05),
兴业银行资金营运中心债券交易员

2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市
场部副总裁(
2009.12-2015.04)
本公司历任投资经理
本公司现任投资总监
/基金经理
本基金经理所管理基
金具体情况
产品名称起任日期离任日期
1
中欧纯债债券型
证券投资基金

LOF)
2018年
08月
21日
2
中欧强瑞多策略
定期开放债券型
证券投资基金
2018年
08月
21日
3
中欧强势多策略
定期开放债券型
2018年
08月
21日
2018年
11月
22日

第10页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

证券投资基金
4
中欧强盈定期开
放债券型证券投
资基金
2018年
08月
21日
2019年
02月
11日
5
中欧信用增利债
券型证券投资基

(LOF)
2018年
08月
21日
2019年
08月
26日
6
中欧兴利债券型
证券投资基金
2018年
08月
21日
7
中欧增强回报债
券型证券投资基
金(
LOF)
2018年
08月
21日
8
中欧兴华定期开
放债券型发起式
证券投资基金
2018年
10月
30日
9
中欧盈和
5年定
期开放债券型证
券投资基金
2019年
07月
11日
10
中欧同益一年定
期开放债券型发
起式证券投资基

2019年
12月
31日

(2)历任基金经理
基金经理起任日期离任日期
朱晨杰2017年
04月
07日2018年
08月
21日
刘德元2015年
09月
25日2017年
06月
27日

5.基金管理人投资决策委员会成员
第11页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘
建平,副总经理兼策略组负责人顾伟,副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯
青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、
曹名长、王培、王健,信用评估部总监张明,风险管理部总监孙自刚,中央交易
室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。


6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路
154号

办公地址:上海市江宁路
168号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年
8月
22日

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人:吴玉婷

电话:021-52629999

传真:021-62159217

2、发展概况及财务状况

兴业银行成立于
1988年
8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年
2月
5日正式在上海证
券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本
207.74亿元。


开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至
2017年
12月
31日,兴
业银行资产总额达
6.42万亿元,实现营业收入
1399.75亿元,全年实现归属于

第12页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

母公司股东的净利润
572.00亿元。根据
2017年英国《银行家》杂志“全球银行
1000强”排名,兴业银行按一级资本排名第
28位,按总资产排名第
30位,跻
身全球银行
30强。按照美国《财富》杂志“世界
500强”最新榜单,兴业银行

426.216亿美元总营收排名第
230位。同时,过去一年在国内外权威机构组织
的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最
受尊敬企业”等多项殊荣。


二、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,
共有员工
100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。


三、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于
2005年
4月
26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至
2018年
12月
31日,兴业银行已托
管开放式基金
248只,托管基金财产规模
8964.38亿元。


四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安
全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。


2、内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律
与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组
成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导
和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负
责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。


3、内部风险控制原则

(1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透
第13页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。


(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的
独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。

(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操
作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

(6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现
内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营
管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何
人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反
馈和纠正。

(7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管
资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,
在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

(8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制
度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

4、内部控制制度及措施

(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。

(3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施。

(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音
像监控。

(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与
第14页共
28页


中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

控制理念,并签订承诺书。


(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地
灾备中心,保证业务不中断。


五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、
投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估
值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,
对基金管理人进行业务监督、核查。


基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有
关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金
托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,
通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。


基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或
者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证
监会报告。


基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。


第三部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
333号
5层
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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

办公地址:上海市虹口区公平路
18号
8栋-嘉昱大厦
7层
法定代表人:窦玉明
联系人:袁维
电话:021-68609602
传真:021-68609601
客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
网址:


2.其他销售机构
名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华
客服热线:400-818-8118
网址:
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网
站公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行

公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

二、登记机构
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
333号
5层
办公地址:上海市虹口区公平路
18号
8栋-嘉昱大厦
7层
法定代表人:窦玉明
总经理:刘建平
成立日期:2006年
7月
19日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所

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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

住所:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
经办会计师:徐艳、印艳萍

第四部分基金的名称

中欧兴利债券型证券投资基金

第五部分基金的类型

契约型开放式

第六部分基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比
较基准的投资回报。


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
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第七部分基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支
持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%;本基金持有现金(不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值的
5%。


第八部分基金的投资策略

(一)固定收益投资策略

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资
策略,构建债券投资组合。


(1)久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的
定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利
率水平的预期调整组合久期。


(2)期限结构配置
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型
或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。


(3)类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、
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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
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金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。


(4)个券选择
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,
确定一定期限下的债券品种的过程。

(二)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证

券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投

资资产支持证券。

(三)中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,

普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政
策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;

②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能
力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、
市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④
考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序
偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对
失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。

第九部分基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率

中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市
场指数。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。


如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客

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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
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观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基
准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应在调整实施前
2个工作日在指定媒介上予以公告。


第十部分基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合
型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。


第十一部分基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人根据基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据取自本基金
2018年第
4季度报告,所载数据截至
2018年
12月
31日,本报告中所列财务数据未经审计。


1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额
(元)
占基金总资产的比例
(%)
1权益投资
--
其中:股票
--
2基金投资
--
3固定收益投资
5,956,271,003.26
96.55
其中:债券
5,794,132,637.80
93.92
资产支持证券
162,138,365.46
2.63
4贵金属投资
--

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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
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5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
--
7
银行存款和结算备付金
合计
75,490,245.43
1.22
8其他资产
137,568,197.60
2.23
9合计
6,169,329,446.29
100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


本基金本报告期末未持有股票。


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值
(元)
占基金资产净值比
例(%)
1国家债券
52,310,000.00
1.06
2央行票据
--
3金融债券
714,208,000.00
14.45
其中:政策性金融债
663,363,000.00
13.42
4企业债券
2,619,649,137.80
52.99
5企业短期融资券
633,731,000.00
12.82
6中期票据
1,482,614,500.00
29.99


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7可转债(可交换债)
--
8同业存单
291,620,000.00
5.90
9其他
--
10合计
5,794,132,637.80
117.20

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明



序号债券代码债券名称数量(张)公允价值
(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1
1880004
18铁道
01
3,800,000
401,546,000.0
0
8.12
2
170206
17国开
06
2,200,000
224,290,000.0
0
4.54
3
11181420
3
18江苏银行
CD20
3
2,000,000
194,960,000.0
0
3.94
4
112520
17广发
01
1,748,000
176,443,120.0
0
3.57
5
10180062
5
18汇金
MTN006B
C
1,500,000
153,540,000.0
0
3.11

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

序号
证券代

证券名称数量
(份)公允价值
(元)
占基金资产净
值比例
(%)
1
1789149
17开元
2B
390,000
39,347,100.00
0.80
2
142151
PR远东
4A
2,000,000
38,604,046.28
0.78
3
119277
15宁北
07
200,000
19,910,010.96
0.40
4
119274
15宁北
04
200,000
19,754,186.30
0.40


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
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5
119275
15宁北
05
200,000
19,694,010.96
0.40
6
119276
15宁北
06
200,000
19,612,010.96
0.40
7
1789078
17福元
1B
150,000
5,217,000.00
0.11

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细

本基金本报告期末未持有贵金属。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证。


9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

9.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10.3本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

11、投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。

11.3其他资产构成
序号名称金额
(元)
1存出保证金
37,627.21
2应收证券清算款
-
3应收股利
-
4应收利息
137,530,570.39
5应收申购款
-
6其他应收款
-
7其他
-
8合计
137,568,197.60

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

第十二部分基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本基金合同生效日
2015年
9月
25日,基金业绩截止日
2018年
12月
31日。


1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率

净值增
长率标
准差

业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③
②-④
2015.9.25-2015.12.31
2.30%
0.08%
1.99%
0.08%
0.31%
0.00%
2016.1.1-2016.12.31
3.86%
0.07%
-1.63%
0.09%
5.49%
-0.02%
2017.1.1-2017.12.31
2.78%
0.04%
-3.38%
0.06%
6.16%
-0.02%
2018.1.1-2018.12.31
7.95%
0.05%
4.79%
0.07%
3.16%
-0.02%
2015.9.25-2018.12.31
17.89%
0.06%
1.58%
0.08%
16.31%
-0.02%

数据来源:中欧基金

2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)


第十三部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.30%年费率计提。管理费的计算


方法如下:

第26页共
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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。


2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前
5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第
3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。


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中欧兴利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年
7月)

第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

(一)更新了“第三部分基金管理人”部分中的相关内容。

本基金本次更新主要涉及基金经理变更,并已对相应内容做出了更新。


中欧基金管理有限公司
2020年
7月
28日

第28页共
28页


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